São folguedos populares muito comuns nas Festas do Divino pelo Brasil afora que se apresentam sob três variantes: um cortejo ou desfile; um conjunto de evoluções representando embates entre cristãos e mouros; ou jogos e torneios. Infelizmente, Mogi das Cruzes já não tem há muitos anos uma Cavalhada, sendo que em algumas ocasiões foram convidados grupos de outras cidades para se apresentar na Festa do Divino de Mogi. Em maio de 1936, o escritor e pesquisador modernista Mário de Andrade veio a Mogi para conhecer a Festa do Divino e suas manifestações folclóricas. Ele estava acompanhado do filósofo Claude Lévi-Strauss e de sua mulher, a etnóloga Dina Lévi-Strauss, que registraram em filme uma procissão, os grupos de congada e moçambique e também uma cavalhada em um campo aberto não identificado da cidade. Este raro e importante documento provavelmente é o único registro de imagens em movimento da festa em Mogi das Cruzes na primeira metade do século XX. Atualmente a cidade conta apenas com a participação das dezenas de cavaleiros que enriquecem o cortejo da Entrada dos Palmitos com seus belos cavalos e touros enfeitados.